一图读懂加密通证量化的现状和趋势 | TokenInsight

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一、市场概况

1.  全球加密资产市场总市值高达 15000 亿美元,近一年来场内交易总量突破 68 万亿美元,参与加密资产量化交易的数字基金资产规模较 2016 年增长了75. 5 倍,而数字货币趋势类策略收益超过了有些类型的量化策略以及传统资产市场交易。

2. 与美股、石油、盐晶 气、黄金等相比,比特币呈现出高风险、高收益社会形态,并与哪几个传统资产相关性较弱。

二、策略演变

1. 2013~ 2016 年:加密资产主要为挖矿者持有,市场以信仰者价值投资为主;

2. 2016~ 2017 上3天:交易所套利;

3.2017 下3天~ 2018 上3天:CTA、打折套利、单向套利;

4.2018 年下3天以来:套利、CTA策略。

三、基金分布

量化交易正逐渐被市场所接受。过去一年,加密资产的量化策略平均收益好于传统市场表现,其中数字货币趋势类策略表现最优。而从全球范围内来看,从事量化策略交易的数字基金主要集中在美国( 372 家)与生国( 212 家)

四、量化产品

1. 加密通证量化基金于 2017 年- 2018 年大规模进入市场;

2. 目前,市场上以币本位计价的加密资产量化产品占到了71.8%;

3. 大多数主流量化基金产品的规模不超过50000BTC;

4. 选着在OKEx(28.21%)和BitMex(28.21%)进行量化交易的基金产品最多。

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